<nav id="ouyw4"><strong id="ouyw4"></strong></nav><menu id="ouyw4"><menu id="ouyw4"></menu></menu>
  • <menu id="ouyw4"></menu>
  • <menu id="ouyw4"></menu>
  • 1 2 3 4 5

    导师信息

    【金融工程】 欧阳资生教授简介

    发表时间:2017-09-22 14:26:13 点击次数:

     

                                                                   

    20160516071610_97107欧阳.png

      

        

       名:欧阳资生
    职称/职务:教授/科研处处长
        话:0731-88688265
    E-mailouyang_zs@163.com
    研究领域:金融风险管理与保险精算、极值统计
    来校时间:1997年8月
    教育背景:
     中国人民大学统计学院博士研究生,获经济学博士学位(2001.9-2004.6);
     浙江大学理学院硕士研究生,获理学硕士学位(1994.9-1997.6);
     邵阳学院数学系学生(1986.9-1989.6)。
    工作经历:

    1997年9月~至今,湖南商学院数学讲师、数学副教授、经济学教授;历任信息学院副院长,教务处副处长,财经金融学院院长、科研处处长。

    2004年7月~2006年12月,湖南大学管理科学与工程博士后流动站。

       主要职务:教育部金融学类教学指导委员会委员;湖南商学院学术委员会委员;湖南省政协委员;九三学社湖南省委委员。

        社会兼职:
        湖南师范大学硕士研究生导师;中国投资学会理事;中国风险管理与精算学会理事;湖南省保险学会理事。
        主要荣誉:湖南省新世纪121人才第三层次人??;湖南省学科带头人;湖南省青年骨干教师;获全国统计科研优秀成果二等奖、三等奖各一项。
        主要课题:
        1. 国家社会科学基金重点项目:《网络舆情影响下的金融系统性风险度量与预警研究》(17ATJ005);

    2.国家社会科学基金项目:《信用组合风险度量统计相依模型及其应用研究》(11BTJ011);
        3. 教育部人文社会科学研究项目:《基于极值统计的洪水频率分析模型及其在洪灾保险中的应用研究:(09YJA910003) 

    主要论文(第一作者):

    1. 《基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究》,《统计研究》,2017(9);

    2. 《基于贝叶斯极值估计的商业银行内部欺诈风险度量研究》, 《运筹与管理究》,2017(12);

    3. 《Model choice and value-at-risk estimation》, 《Quality and Quantity》, 2009, 43(6).(SSCI/SCI 同时检索);
        4. 《Modeling dependence based on mixture copulas and its application in risk management》,《Applied Mathematics: Journal Chinese University》, 2009, 24(4):(SCI检索);
        5. 《地质灾害损失分布拟合与风险度量》,《统计研究》,2011(11);
        6. 《基于Copula方法的国债市场相依风险度量》, 《统计研究》,2008(7);
        7. 《信用等级转移方法比较研究》, 《统计研究》,2006(2);
        8. 《修正的Pickand估计的样本点分割的自助估计方法》, 《应用数学学报》,2006(2)。

       主要著作
        1. 《极值估计在金融保险中的应用》,中国经济出版社,2006;
        2. 《信用风险相依模型及其应用研究》,知识产权出版社,2008;

        3. 《洪水灾害风险分析模型与洪灾保险应用研究》,中南大学出版社,2016;


     

    版权所有 ? 2019 湖南工商大学研究生院 湘ICP备09029830 湘教QS3-200505-000476
    地址:长沙市岳麓大道569号湖南工商大学研究生院

    秒速飞艇精准人工计划|平台官网_首页